应用时间序列分析模拟试题

应用时间序列分析(第二版),王燕编著,中国人民大学出版社

《时间序列分析》课程考试卷

一、

填空题(每小题2分,共计20分)

1. ARMA(p, q)模型 x x x ,

其t01t 1pt p1t 1qt q

中模型参数为p,q。

2. 设时间序列 Xt ,则其一阶差分为 xt xt xt 1。 3. 设ARMA (2, 1):Xt 0.5Xt 1 0.4Xt 2 t 0.3 t 1 则所对应的特征方程为________ 0.5 0.4 0。

4. 对于一阶自回归模型AR(1): Xt 10+ Xt 1 t,其特征根为___ ______,平稳域

是_____

2

| 1

_____。

注:平稳性判别:1)特征根判别法:特征根的绝对值小于1;该题中特征根等于 ,故平稳条件为

| 1

。(系数多项式的根在单位园外)

2)平稳域判别法:AR(1)模型: AR(2)模型:5. 设

__

ARMA(2,1):

a 1,a 0.5 1

| 1

a

1

, 2|2 1,且 2 1 1

Xt 0.5Xt 1 aXt 2 t 0.1 t 1

_______时,模型平稳。

6. 注:AR模型平稳(系数多项式的根在单位园外);MA模型可逆(系数多项式的根在单

位园外):

1,k 0

0.3 ,k 1

1.09 0,k 2

k

7. 对于一阶自回归模型MA(1): Xt t 0.3 t 1,其自相关函数为

1,

q k

k i k 1 i 1 ,q

2 1 i

i 1 0,

k 0

k

k 0

1 k q

注:

k q

8. 对于二阶自回归模型AR(2):Xt 0.5Xt 1 0.2Xt 2 t则模型所满足的Yule-Walker

应用时间序列分析模拟试题

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