C16074市场风险管理的常用工具与模型-答案90

C16074市场风险管理的常用工具与模型

C16074市场风险管理的常用工具与模型

一、单项选择题

1. 债券现金流映射中,不需要保持的原现金流的关系是()。

A. 折现后的现值

B. 期限

C. 风险水平

描述:P30,风险映射

您的答案:B

题目分数:10

此题得分:10.0

2. 反映了投资规模增加后,组合VaR值变化的指标是()。

A. VaR

B. 边际VaR

C. 成分VaR

D. 下标准差

描述:P38,边际与成分Var计算

您的答案:B

题目分数:10

此题得分:10.0

3. 下列敏感度指标中,不是反映产品价格对风险因子变动的线性关系的指标是

()。

A. 久期

B. delta

C. 凸度

D. beta

描述:P7,敏感度指标

您的答案:C

题目分数:10

此题得分:10.0

4. 下列工具能够用在资本计量领域的是()。

A. 规模

B. 敏感度

C. VaR

D. 压力测试

描述:P48,基于风险价值的积极管理

您的答案:C

题目分数:10

此题得分:10.0

二、多项选择题

5. 下列关于返回检验的说法正确的是()。

A. 真实损益与模型假设不符,因此不需要使用真实损益做返回检验

B. 风险价值被突破说明模型低估了风险,需要及时改正模型

C. 模型连续多次被突破时,模型可能存在问题

D. 模型被突破的次数越低越好

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