C14043 期权进阶知识(二)90分

一、单项选择题

1. 对于无红利欧式期权,看涨期权和看跌期权的Delta的关系下列选项中正确的是( )。

A. 看跌期权Delta=看涨期权Delta+1 B. 看涨期权Delta=看跌期权Delta C. 看涨期权Delta=看跌期权Delta+1 D. 看涨期权Delta=看跌期权Delta-1

2. 期权的风险指标通常用希腊字母来表示,这种希腊字母也可以运用在现货、期货中,对于期货多头,Gamma值为( )。

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A. 0 B. 无法判断

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C. 1 D. -1

3. 期权的风险指标通常用希腊字母来表示,其中Theta是指( )。

A. 波动率变化1单位,期权价格变多少 B. 利率变化1单位,期权价格变多少 C. 时间推移1单位,期权价格变多少 D. 标的资产价格变动1单位,期权价格变多少

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