广东金融学院10级金融工程期末试卷

一、单项选择

1、下列不属于相对定价法的是( )

A无套利定价法

B贴现现金流定价法

C风险中性定价法

D状态价格定价法

2、1×4远期利率表示( )

A1个月之后开始的期限为3个月的远期利率

B1个月之后开始的期限为4个月的远期利率

C1个月之后开始的期限为3个月的即期利率

D1个月之后开始的期限为4个月的即期利率

3、以下操作中可以规避利率上涨风险的是( )

A进入远期利率协议的空头

B进入利率期货的多头

C进入利率期货的空头

D进入固定利率债券的多头

4以下说法错误的是( )

A固定利率资产的持有可以通过进入利率互换多头将固定利率资产转换为浮动利率资产 B浮动利率负债的持有者可以通过进入利率互换多头将浮动利率负债转换为固定利率负债 C如果双方对对方的资产有需求,且双方在两种资产上存在比较优势,那么交易者就可以通过互换进行套利

D名义本金为A的固定利率资产和名义本金为2A的利率互换的空头组合,可以构造出反向浮动利率债券

5、以下不属于备兑权证和股票期权的区别是( )

A数量是否有限

B有无发行环节

C是否包含权力

D是否影响总股本

6、以下说法错误的是( )

A欧式看跌期权的价格与红利负相关

B欧式看涨期权的价格与标的资产的波动率正相关

C欧式看涨期权的价格与标的资产价格正相关

D欧式看跌期权的价格与执行价格正相关

7、对于无收益的美式看涨期权( )

A不可以提前执行

B可以提前执行,但不具有合理性

C可以提前执行,在一定条件下提前执行是合理的

D以上都对

8、人们常常用( )描绘股票价格的变化过程

A标准布朗运动

B普通布朗运动

C几何布朗运动

D其他

9、以下说法不正确的是( )

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