期货交易系统如何设计

期货交易系统如何设计

在期货交易中追求稳定持久的赢利是每一个投资人梦寐以求的目标,但事实上大部分的投资人都以失败而告终。失败原因多种多样,如逆势操作、不及时止损、过度交易等等,但笔者认为,主观随意交易是罪魁祸首。消灭亏损走向成功的最好办法就是建立一套可操作的交易系统并在交易实践中不断总结完善。笔者与友人在期货市场经历了几年大起大落、大喜大悲之后,于2000年开始潜心研究开发期货交易系统。这里,笔者把自已的设计心得体会写出,供读者参考。

一、交易系统的时间性要求

在设计交易系统时,首先要考虑的是投资人拟采取的交易风格,是短线交易,中线交易还是长线交易。例如,短线交易系统可采用5或15分钟图上的有关信号;中线交易系统可采用60分钟或日线图上的有关信号;长线交易系统可采用周线或月线图上的有关信号。

二、交易系统的完整性要求

在设计交易系统时一旦明确了交易风格后就必须先建立相应的数学模型以明确判断趋势的方向、规模和所处阶段。交易系统应包括趋势判别、时机价格选择和风险控制、资金管理3个子系统,即要回答清楚下列具体操作问题:何时何价在何方向建多少仓?止损保护如何设置?如何完成平仓工作?

三、交易系统的绩效评估

在初步设计出交易系统后,要利用现有的全部历史交易数据对系统作出全面模拟以对系统的绩效作出评估并据此进一步调整系统的有关参数 。

四、交易系统设计举例

1.确定近一年内的大势方向

根据技术面(主要是根据周K线波段的高低点排列、起步价格水平和已持续的时间,按趋势的定义来分析确认,一般30周均线可以看作为大势的多空分界线)和基本面(仓单数量,现货价等)确定大势是牛、熊和宽幅振荡(新品种上市后高、低点价差以低点价格计算接近20%)及所处阶段。在没有信号确定大势已改变之前,在投机区不要做反向开仓交易。摸顶或底的代价过于昂贵,放弃鱼头和鱼尾只吃鱼身是最为明智的交易策略选择。

2.选择品种、合约月份、入市方向、进出时机

A.做中线要先做好投资策划,只选择1-2个品种交易。

B.只参与持仓最大的非交割月主力合约的交易。

C.在投机区(远月合约上市后,相对合约最低或最高点的涨跌幅在33%以内为投机低风险区,33%-50%为投机中风险区,50%-75%为投机高风险区,75%以上为反向投资安全区)只做顺大势的开仓交易。

D.基本仓的建仓和平仓(以做多为例说明,做空类推):

波浪型操作:先在日线图上确定当前回调的级别和规模在中级以上,则当60分钟图上价格回调超过前波上涨幅度(也可按收盘价计算)的0.5技术位且调整时间也超过前波上涨时间的1/2时,或者尽管调整时间不够但价格已回调到0.67位时,先建可用资金5%(按交易所规定的保证金计算开仓量)的基本仓;

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