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计量经济学复习提纲(选修)

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计量经济学复习提纲

一、导论

相关关系和因果关系。变量间具有相关性并不等于具有因果性。 计量经济学：计量经济学是数学、经济理论和统计学三者的结合。 计量经济学建模的步骤：（1）理论模型的建立；（3）模型参数的估计；（4）模型的检验。（5）模型的应用

模型的检验包括：经济意义检验、统计学检验、计量经济学检验（经典线性回归模型假设不满足的情况）和预测检验。

统计学检验包括：拟合优度检验、单个变量显著性检验、方程整体显著性检验 计量经济学检验包括：多重共线性检验、异方差性检验、自相关性检验。 假设检验包括两种方法：置信区间法和显著性检验法。

进行统计推断时可能发生两类错误：第一类错误（拒绝一个为真的零假设，也可称为弃真错误）和第二类错误（接受一个为假的零假设，或称取伪错误）。

二、线性回归基本思想：双变量回归模型

1、 基本概念：回归。总体回归模型和样本回归模型。

“线性”一词的含义：解释变量线性和参数线性。我们所说线性回归模型中的“线性”指的是参数线性。

随机的总体线性回归方程：Yi 0 1Xi ui

i 1, ,n

X u i随机的样本线性回归方程：Yi01i

u

2

i

i 1 ,n

2、 参数估计方法：普通最小二乘法（Ordinary Least Squared，OLS） 普通最小二乘法原理：使残差平方和

（SSR）最小

X u i对于样本回归方程：Yi01i

使其残差平方和最小，min

i 1 ,n

i2 Yi Y ui

Y

2

i

X2 1i

对上式求偏导，可得正规方程组：

Y

i

n 01 Xi

i

2 0 Xi 1 Xi

YX

i

， 为： 可求得，最小二乘估计量 10

， 01

1

X Y XY n

X n X i

i

ii2

i

2

2

i

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