经验

关于计量经济学的学习经验 knight  2005-07-04 10:55

□ 首先声明我的观点， 计量是工具也是理论， 它不是普通计算机软件， 不懂背后的道理也可以用， 我个人强烈反对不掌握扎实的理论就去 “应 用”计量经济学，那绝对是强奸数据。 本人学习经历：读过大多数国际流行的各种“级别”的计量教科书(除了 HAYASHI 那本，没借到),熟悉 SAS,做过大量计算机练习， “蹂 躏”过不少中国的数据，现在读 paper,参考手册。 开始篇(不是入门，那是很往后的事情了) 个人认为只有 wooldridge 那本书是值得反复读的(是那个初级本，国内译本也很好),古扎拉弟就算了，很多理论上的原因大家学到后 来就明白了。古的书我读了两遍，现在早就扔了。但现在依然常常翻阅 WOO.对于开始的人，woo 书上的海量例子太宝贵了，而且绝大多数 取材于著名论文，值得仔细品味。 学习方法：用随便那个软件(我用 SAS)把书中的例子几乎全部做一遍，知道你用的软件所报告的结果中那些重要的东西是怎么来的(不 用知道的太精确),该怎么解释。―――书上后来那几章不懂也没关系。 数学要求：基础数理统计学(就是一般初级书上附录那些内容),不用懂大样本理论，知道有一致性这个概念就行了，并且记住它是计量 经济学中几乎唯一重要的评价统计量的标准。什么无偏啊有效啊都几乎是空中楼阁，达不到的标准。 忠告：1、别管 R square,几乎不用管多重共线性，知道异方差和自相关的概念就行了，知道大概怎么诊断，至于纠正嘛，不用太在意。 不过对于 GLS 还是要有个认识。 2、对于简单二元模型中 OLS 相关的重要推导全部背下来，不多，但很重要。 3、这个阶段不要陷入公式推导。 4、如果你是初学者，不要指望把 woo 的书处处看懂，差不多就行了。 5、可以拿中国的数据“蹂躏”一下。 入门篇 数学要求：矩阵，大样本理论 稍微再难一点的统计学 矩阵书很多， GREEN 附录也可以 (推荐 Dhrymes --mathematics for econometrics,这本书对大多数人来说需要看的也就大概三四十页吧) 。 大样本理论有难度，需要做比较严肃的准备，有比较好的概率背景的同学大概也需要时间来适应其中繁琐的推导，white---asympotic t heory for econometricians 前三四章是值得花时间的。数理统计学教材多如牛毛，不说了，大致 GREEN 附录的那些内容是要了解的(尤 其 MLE)。 教材：买一本 GREEN 的书放着，看完附录就算了，可以以后时不时的查阅其中其他内容。读过这本书的同学我相信会有很多人认为它是不 值得通读的，没有重点，全面铺开，很恶心的做法。而且这本书例子不多，实际上我认

为思想也很肤浅，没有着重捕捉回归的思想，计量 模型中的因果含义等等。