关于学习计量经济学

关于学习计量经济学（1）

[ 2008-1-4 11:08:00 | By: sfhsky ]

在讲授研究生课程时，发现很多同学对计量经济学感到很困惑和迷茫。想起当年自己学习的经历，确实和他们一样。所不同的是，我们当年的学习条件较差，没有计算机或使用起来非常不便。使得对计量经济学更是讳莫如深。后来搜集了很多资料，渐渐对计量的东西有了一点认识和体会。在与同学和同事交流时，发现他们更多的是害怕数学的东西，加之很多计量软件为英文版，也在一定程度上加剧了这种恐惧感。

这里把自己搜集到的学习计量经济学的一些体会和看法放在这里，供大家参考：

一、关于计量经济学的学习经验（摘自北望经济学园，作者不详）

首先声明我的观点，计量是工具也是理论，它不是普通计算机软件，不懂背后的道理也可以用，我个人强烈反对不掌握扎实的理论就去"应用"计量经济学，那绝对是强奸数据。

本人学习经历：读过大多数国际流行的各种"级别"的计量教科书（除了HAYASHI那本，没借到），熟悉SAS，做过大量计算机练习，"蹂躏"过不少中国的数据，现在读paper，参考手册。

开始篇（不是入门，那是很往后的事情了）

个人认为只有wooldridge那本书是值得反复读的（是那个初级本，国内译本也很好），古扎拉弟就算了，很多理论上的原因大家学到后来就明白了。古的书我读了两遍，现在早就扔了。但现在依然常常翻阅WOO.对于开始的人，woo书上的海量例子太宝贵了，而且绝大多数取材于著名论文，值得仔细品味。 学习方法：用随便那个软件（我用SAS）把书中的例子几乎全部做一遍，知道你用的软件所报告的结果中那些重要的东西是怎么来的（不用知道的太精确），该怎么解释。书上后来那几章不懂也没关系。

数学要求：基础数理统计学（就是一般初级书上附录那些内容），不用懂大样本理论，知道有一致性这个概念就行了，并且记住它是计量经济学中几乎唯一重要的评价统计量的标准。什么无偏啊有效啊都几乎是空中楼阁，达不到的标准。 忠告：1、别管 R square，几乎不用管多重共线性，知道异方差和自相关的概念就行了，知道大概怎么诊断，至于纠正嘛，不用太在意。不过对于GLS还是要有个认识。

2、对于简单二元模型中OLS相关的重要推导全部背下来，不多，但很重要 3、这个阶段不要陷入公式推导。

4、如果你是初学者，不要指望把woo的书处处看懂，差不多就行了。

5、可以拿中国的数据"蹂躏"一下。

入门篇