《时间序列分析》总复习题
应用时间序列分析复习题
《时间序列分析》总复习题
一、（10分）若序列长度为100，前12个样本自相关系数如下：
1 0.02， 2 0.05， 3 0.10， 4 0.02， 5 0.05， 6 0.01， 7 0.12， 8 0.06， 9 0.08， 10 0.05， 11 0.02， 12 0.05 试问在显著性水平 0.05下，通过计算序列的延迟12期的QLB统计量的值，判断该序列能否视为纯随机序列？
1、（10分）若序列长度为100，前12个样本自相关系数如下：
1 0.001， 2 0.037， 3 0.006， 4 0.012， 5 0.025， 6 0.014， 7 0.009， 8 0.010， 9 0.027， 10 0.025， 11 0.014， 12 0.035 试问在显著性水平 0.05下，通过计算序列的延迟12期的QLB统计量的值，判断该序列能否视为纯随机序列？
二、（10分）已知某平稳AR(2)模型为：xt 1xt 1 2xt 2 t， tWN(0, 2)，且 1 0.4， 2 0.2，求 1， 2的值。
2、（10分）已知某平稳AR(2)序列为：xt xt 1 cxt 2 t， t
c的取值范围，以保证{xt}为平稳序列。
三、（15分）已知某AR(2)模型为：xt 0.6xt 1 0.08xt 2 t， t求Ext，WN(0, 2)，WN(0, 2)，试确定Varxt。
3、（15分）已知MA(2)模型为：xt t 0.7 t 1 0.4 t 2， tWN(0, 2)。求Ext，Varxt及 k(k 1)。
III、（10分）已知某AR(2)模型为：xt 0.9xt 1 0.2xt 2 t， t求Ext，WN(0, 2)，Varxt。
四、（10分）确定常数C的值，以保证如下表达式为MA(2)模型： xt 10 0.5xt 1 t 0.8 t 2 C t 3
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