期末试题与答案

计量经济学入门期末模拟试题B

一、名词解释(共20分，每小题4分)

1计量经济学 （计量经济学是融合数学、统计学及经济理论，结合研究经济行为和现象的理论和实务。） 2最小二乘法 （使全部观测值的残差平方和为最小的方法就是最小二乘法。）

3虚拟变量 （在经济生活研究中，有一些暂时起作用的因素。如战争、天灾、人祸等，这些因素在经济中不经常发生，但又带有相同特性，经济学家把这些不经常发生的、又起暂时影响作用的称为虚拟变量。）

4工具变量法 （工具变量法是以适当的预定变量为工具变量代替结构方程中作为解释变量的内生变量，以减少随机项u与解释变量之间的相关性。）

5联立方程的识别（构成联立方程的单个方程在其联立方程中具有唯一的统计形式，则此方程叫做可识别，否则叫做不可识别。若联立方程中的每一个方程都可识别，这个联立方程叫做可识别，否则叫做不可识别。）

二、简答题（共30分，每小题6分）

1、应用最小二乘法应满足的古典假定

（1）随机项的均值为零；

（2）随机项无序列相关和等方差性；

（3）解释变量是非随机的，如果是随机的则与随机项不相关； （4）解释变量之间不存在多重共线性。 2、计量经济学解决问题的步骤

1）建立模型；2）估计参数；3）验证理论；4）使用模型 3、序列相关性存在的原因

序列相关：Cov(ui,uj)

0,i j,i,j 1,2, n 即随机项U和以前的其它项有关。则称为序列相关或自相关。

存在的原因：首先，在经济生活的问题和时间上具有连续型，即时间上的重复性反复性，因此，解释变量带有相关性。其次，建立选用模型的错误，使的解释变量相关。最后，建立模型时，随机项ui带有自相关性，也使得序列带有自相关性。 4、回归分析中经济结构检验的步骤

首先合并两个样本，构成观测值个数为n1+n2的样本，对模型（4.25）进行回归，得回归方程为：

b X b X b X (4.28)求得残差平方和e2 bY ii011i22ikki

释变量的个数。

，其自由度为n1+n2-k-1，这里k为解

其次，利用上面给定的两个小样本，分别对（4.25）进行回归分析，得回归方程分别为（4.26）和（4.27），计算得残差平方和分别为

e

2

1i

、

e

22i

，其自由度分别为n1-k-1和n2-k-1。然后，根据以上得出的各残差平方和，构造如下统计量：

F*

[ ei ( e1i e2i)]/(k 1)

2

2

2

( e1i e2i)/(n1 n2 2k 2)

2

2

~ F(k+1,n1+n2-2k-2) (4.29)

利用统计量（4.29）检验（4.26）、（4.27）的显著异同，即检验假设H0： j1,2,…,k）给定显著水平 (如 =0.05， j（j=0， =0.01),

*

查第一自由度为k+1，第二自由度为n1+n2-2k-2的F分布表，得临界值F 。若F、（4.27）有显著差 F ，拒绝H0，认为（4.26）

异，即两个样本反映的两个经济关系显著不同，我们说经济结构发生了变化；反之，我们认为经济结构关系比较稳定。 5、随机扰动的特性

三、计算分析（30分）

1. 请根据下面的资料，研究河北省农民收入与消费问题。