计量经济学复习资料

题型：名词解释6个、单选、判断、简答、计算（2*12分）

一、名词解释

1、总体回归函数：指在给定Xi下的Y的分布的总体均值与Xi有函数关系。 2、样本回归函数：指对应于某个给定的X的Y值的一个样本而建立的回归函数.

3、线性回归模型：指对参数β为线性的回归，即β只以它的一次方出现，对X可以是或不是线性的。 4、最大似然法：当从模型总体随即抽取n组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取该n组样本观测值的概率最大。

5、异方差性：指对于不同的样本值，随机扰动项的方差不再是常数，而是互不相同、

6、序列相关性：指对于不同的样本值，随机扰动项之间不再是完全相互独立，而是存在某种相关性。 7、多重共线性：指两个或多个解释变量之间不再彼此独立，而是出现了相关性。 8、受约束回归：模型施加约束条件后进行回归称为受约束回归。 9、无约束回归：不加任何约束的回归称为无约束回归。

10、虚拟变量：为了在模型中反映某些因素的影响，并提高模型的精度，需通过引入虚拟变量将其量化。根据这些因素的属性类型，构造只取“0”、“1”的人工变量，称为虚拟变量。 11、虚拟变量模型：同时含有一般解释变量与虚拟变量的模型。

12、结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统。 13、简化式模型：将联立方程计量经济学模型的每个内生变量表示成所有先决变量和随机干扰项的函数，即用所有先决变量作为每个内生变量的解释变量，所形成的模型。

14、内生变量：由模型决定的并对模型系统产生影响的具有某种概率分布的随机变量。

15、外生变量：是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元素，影响模型但本身不受系统影响。

16、先决变量：外生变量与滞后内生变量统称为先决变量。 17、滞后变量：过去时期的具有滞后作用的变量。 二、简答题

1、回归模型的基本假设？ 1）回归模型是正确设定的。

2）解释变量X是确定性变量，不是随机变量，在重复抽样中取固定值。 3）随机误差项 具有零均值、同方差和不序列相关性： E( i)=0 i=1,2, …,n Var ( i)= 2 i=1,2, …,n Cov( i, j)=0 i≠j i,j= 1,2, …,n 4）随机误差项 与解释变量X之间不相关：

Cov(Xi, i)=0 i=1,2, …,n 5） 服从零均值、同方差、零协方差的正态分布

i~N(0, 2 ) i=1,2, …,n

6）解释变量X在所抽取的样本中具有变异性，而且随着样本容量的无限增加，解释变量X的样本方差趋于一个非零的有限常数。 2、回归分析的主要内容？

1）根据样本观察值对计量经济学模型参数进行估计，求得回归方程。 2）对回归方程、参数估计值进行显著性检验。 3）利用回归方程进行分析、评价及预测。

3、多元线性回归模型与一元线性回归模型的区别？